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长城固定收益:短期流动性吃紧 长期收益率下跌

作者: YWYF发布时间:2020-09-28 18:03

自9月份以来,基金从松到紧、多头的债券仍呈上升趋势。但1Y以内的银行间存单收益率还是比较稳定的,波动不大。

资金:

上周中长期债券收益率走势主要受几个短期数据的出现影响。在此基础上,市场进一步博弈,于是中长期债券收益率呈现先降后升的趋势。以9月15日的MLF推出为例:央行上午举行了6000亿人民币的超发,不仅对即将到期的2000亿人民币超发给出了宽松的信号,而且10Y国债收益率在下午坦白大幅下跌。同时,自9月16日以来,银行间流动性紧张。市场推测,央行对流动性的态度并没有看上去那么宽松,各种金融机构很难在短时间内平仓。价格在一夜之间和7天内迅速上涨,中长期债券的收益率也逐渐上升。

基金代码:A类000333类000334

上周,国债和期限不到10Y的CDB债券的收益率整体下跌,但35Y的跌幅大于其他期限的债券。停止9月18日国债10-1Y利差至50bp,前一周收窄4bp;CDB的10-1Y价差为88个基点,与前一周持平。

上周10Y主力期货T2012平稳,5Y主力期货TF2012上涨0。连续两周2%。同时也反映出近期5Y国债收益率强于10Y。事实上,从9月份开始,5Y国债的收益率已经趋于平稳,而10Y国债的收益率上升了10bp。

期限差价:

可以通过多头和空头涨跌;震城既有攻守武器。

图1:近一月10Y国债收益率趋势图

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